『時間軸』その2 背景と場面を限定する

 

【前置き】

 

『時間軸』その1では 裁量(自己都合)ではどうにもならない値動き『相場都合』の支配下にて

時間の経過とどう向き合うかを 考察してみました。

 

対策 対案としましては トレードルールに(時間軸)を組み込みます。

出来る限り簡潔に 纏めていきます。

 

ストレスの軽減 集中力の低下 値動きに対する認知バイアスの払拭

これらが原因でもあり 対策を講じる理由 根源でもあります。

 

環境認識は全ての時間足にチャネルと水平線です。

 

導入するインジケーターは移動平均線とフィボナッチです。

 

作戦の内容を順に公開致します。

 

先ずは移動平均線です。

 MA20日線 黄色が通常SMA オレンジが同じSMAに先行表示3を加えたDMAの改良です。

 この2本の組み合わせに到った経緯はシンプルです。 

 先行3表示のSMAを通常のSMAと勘違いして使い続けてただけなんです 笑

    気づいて 通常のSMAを加えて使っているだけです。(パラメーターは なんでもいいと思います^^)

 
 

 

 

 

 
 

中期MAを何本も出すよりも 僕は見やすい 値動きの推移は時間足を跨いでMTFでリカバーします。

 
 

次にチャネルラインです。 今までの自身の分析方法では環境認識を実施する上では一番扱いやすい。

後程、記述するentryルールも兼ねて チャネルラインとMAの兼用は必須と致します。

 

 

 

 

 

ここまでは通常の視覚的根拠からentry出来るシナリオ行程

チャネルの天底を上位トレンド方向に逆張り 2本のMAを下位足とシンクロしてセットアップからトリガーまで 

更にentry後の利確と 早めの損切りを実現。

高い所で売り 低い所で買う エントリーポジションは15分足でも構わない しかし上位足のトレンド方向が大前提

 

最後に一番重要な横軸 時間軸を考慮したトレードルールを確固たるものにします。

 
 

タイムゾーンは必ず直近過去のトレンド初動にひと波の高安値に引きます フィボナッチ数列を時間軸にスライドして表示。

引いた波の反対方向の 波の終点にタイムゾーンの縦ラインが重複する事が多い事に気づきました。

 

チャネルの底値付近がタイムゾーンの始点とすれば 波はN字の弧を描いて戻って来ます その戻ってきたタイミングとタイムゾーンの重なり合う所が波の底値 いわゆる出発点に

なります。 下の図解で表しています

下の図では2019年12日から13日 1日分が上昇 チャネルの底から天井まで

その後2日掛けて天井から底まで下降 14日での戻り高値でもタイムゾーンは機能していますが

日足以上が上昇トレンドで有るかぎり 買い目線の順行で逆張り 上位足では順張りになります。

何よりその後の恩恵が長期トレンドに乗れています。

このように チャネルの天底を 引きつけて 波に乗る為には 『待つ』という簡単なようで一番難しい技術を習得出来なければなりません。

 

僕は この『基準』の獲得をタイムゾーンを活用して『待てないトレード』に歯止めを利かせたいと思います。

 

ここからが 本当の勝負です。

 

3つのテクニカル期待値を確率から確信に近づける作業をしなければなりません。

 

移動平均線とチャネル天底の調和と 更に時間コントロールの訓練

 

目の前でどんどん レートがトレンドを形成して上がったり下がったりしてるのを 

手を出さずにじーっと静観する事が出来るようにならなければ ならない!

 

行き着いたトレード手法を会得する為に 検証に注力します

 

おそらく まだまだ発見と挫折の繰り返しだとは思いますが 乗り越えてみたいと思います。

 

今回の手法検証は以上です。

【時間軸】その3 サイクル理論

 

FXの価格は、上昇と下降を繰り返しながら相場を形成しており、その周期をサイクルと呼びます。

 

サイクル理論では、安値から安値をひとつのサイクルとして捉えます。

 

相場は一定の周期で天井や底をつけるので、過去の周期からそのタイミングを計るのに有効な手法です。

 

種類
基本周期
長期サイクル
40-100ヶ月
 
中間サイクル
 
季節サイクル
12-20ヶ月
 
ブライマリーサイクル
18-30週
週足15~21本前後
メジャーサイクル
20-35日
日足35~45本前後
トレーディングサイクル
10-18日
日足10〜15本前後
4H(アルファ)サイクル
5-8日
4時間足60~80本前後
1dayサイクル
1日
 
上記表の中でよく使われているのが
4時間足の4Hサイクル、日足のメジャーサイクル、週足のプライマリーサイクル
 
  • 4Hサイクルが4時間足で60~80本前後
  • メジャーサイクルが日足で35~45本前後
  • プライマリーサイクルが週足で15~21本前後
といわれており、この範囲に収まる確率は80%といわれています。
 
 

1:プライマリーサイクルとは

 
プライマリーサイクルは18~30週を基本周期として形成され、2~4個のメジャーサイクルで構成されています。
また、プライマリーサイクル3~4個で中期サイクルを構成する場合が多い
 

2:メジャーサイクルとは

 
メジャーサイクルは20~35日を基本周期として形成され、3~4個の4Hサイクルで構成されています。
日足でサイクルボトムを確認し、プライマリーサイクルと組み合わせてトレードの判断基準にする場合が多いので、一緒に覚えておいてください。
 

3:4Hサイクルとは

 
4Hサイクルは4時間足60~80本を1つの周期として形成されます。
数日~10日程度のサイクルなので、デイトレードなど4時間足を使ったトレードの分析によく使われます。
なお、4Hサイクルは、アルファサイクルと呼ばれるときもあります。
 
FX サイクル理論の形2つ
 
  1. ライトトランスレーション
  2. レフトトランスレーション
 

形1:ライトトランスレーション

   (大きな周期の中で複数の小さな周期を形成しています)

サイクルがスタートした安値よりも高い位置で次の安値を作ることで、1つのサイクルが終了する形です。
 
サイクルの中で上昇期間が長く、下降期間が短いため、山が右にズレた形になります。

形2:レフトトランスレーション

 

サイクルがスタートした安値よりも低い位置で次の安値を作ることで、1つのサイクルが終了する形です。
 
サイクルの中で下降期間が長く上昇期間が短いため、山が左にズレた形になります。

あるサイクルの中に下位サイクルが1個しかないパターンはない

 

 
サイクルの調和性の原理より、1つのサイクルの中にそれより周期の短いサイクルが1個しかない
(本来時間周期の異なる2種類のサイクルが同じ周期を記録する)というパターンは存在しません。
 
 たとえばメジャーサイクルについて考えてみます。
 
 メジャーサイクルの中には、基本的にトレーディングサイクルが2~3個含まれています(それ以上の可能性も稀に有る)
 
 しかし、1個しかない(1MC = 1TC)ということはあり得ないと考えていいです。
 
 分析中に1MC = 1TC構造のような形が見えてしまったら基本的に分析が間違っていると思うのが賢明です。
 

サイクル理論は相場環境の認識手法であって、トレード手法ではない

 

サイクル理論をトレード手法として使って失敗する例
 
 サイクル理論を知って最初に陥りやすいのが「サイクル理論をトレード手法として使うこと」です。
 
 一定の周期で安値をつけることが分かったがゆえに、平均周期でボトムっぽい安値が記録されたら
 そこから上昇するしかない という錯覚に陥ってしまい、「周期」だけを根拠に仕掛けてしまいます。
 
 基本的にサイクルボトム付近は下降トレンドが継続しているので、ボトム近辺での買いは逆張りとなり、
 自然と勝率が低い仕掛けを行っていることになります。
 
 トレンドは継続してるからトレンドであるため、想定していた指値まで上昇する前に高確率で下落が再開し、
 損切または含み損を抱えることになります。
 
 サイクルでボトム候補の足が確認できたと言っても、そこから自身のトレード手法に沿った展開をする事が
 何より大事です。
 タイムゾーンとチャネル 移動平均線 切り上げ下げライン ネックライン等 複数根拠を併用
 
 

多様性:常に一定のパターンが起こるとは限らない

 
サイクルの周期にはズレがあり、構造も時々によって異なります(サイクルの合成性の結果が現在の価格である為)
 
多様性があるとはいえ、サイクルには王道パターンが存在します。基本的にそのパターンに当てはめていけば、
8~9割の相場サイクルは即認識できると考えています。
 

関連書籍

 

その他 ダウ理論エリオット波動 グランビル等 複数の法則性や共時性を併せることで より環境認識に厚みが出る事と思います。

手法検証 時間軸手法

2020年3月27日のEUROUSDを考察します

日足にTZを安値から高値(1波から5波)に引く 環境認識は3月27日から高安値が収縮

5月26日まで2ヶ月掛けて P波動を形成

日足

4時間足

 
 

P波動を形成する前 3月19日以前を可視化してみます

 

週足で捉えてみると 上昇推進波からP波動(天井圏)を形成し 

下降波 衝撃波が終わり左肩のネックラインを下抜けした後 揉み合いながら緩やかな下降波(修正波)

重要ポイントとしては 週足の第1波と日足の第1波がシンクロ 起点が同じになる所にタイムゾーンを引いてみました。

大きく波のサイズが変化し、揉み合い(P波動)後、下には行けず上昇

 

 

三尊形成後 下試し ネックラインを突破出来ず攻守交代 上昇トレンドは継続となる。

 

気付きとして 他通貨ペアでも現時間軸でこのパターン形成が非常に多い。

いわゆる『よく似た値動き』フラクタルだけでは無く 他通貨ペアにも現れている。共時性

 
 

【まとめ】

 

月足から振り返り 波の値動き(波道)を原理原則N波動で捉える。

すると通貨ペアによる値動きの癖が見えてくる。

『相場はフラクタル』の格言通り、時間軸を下位に落としても法則性、共時性は現れている『具象化』

波の傾き(トレンド)方向に片波の終着点を捉える。

次の波の起点(第1波)にTZを充てる。

TZ1 2 3 5 8 13を一括りの周期として定義する。

チャネルラインの天底と移動平均線の応用をトリガーとして 始まりから終わりを抜き取る。

 

これでひとつの『時間軸手法』になります。